Economia (2001) |
Assignatures |
ECONOMETRIA I |
Continguts |
DADES IDENTIFICATIVES | 2012_13 |
Assignatura | ECONOMETRIA I | Codi | 16062017 | |||||
Ensenyament |
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Cicle | 2n | |||||
Descriptors | Crèd. | Crèd. teoria | Crèd. pràctics | Tipus | Curs | Període | ||
6 | 3 | 3 | Troncal | Tercer | Primer |
Continguts | Atenció personalitzada | Avaluació |
Fonts d'informació |
Tema | Subtema |
Tema 1. Regresión lineal y MCO | 1.1. Esperanza condicional y modelo de regresión lineal. 1.2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 1.3. Propiedades del estimador MCO. 1.4. Bondad del ajuste y predicción. 1.5. Inferencia: significación individual de los coeficientes y conjunta del modelo |
Tema 2. Restricciones, forma funcional y variables ficticias | 2.1. Restricciones lineales. 2.2. Interpretación de los coeficientes en formas funcionales alternativas. 2.3. Contrastes sobre la forma funcional. 2.4. Interpretación de los coeficientes en modelos con variables ficticias. 2.5. Cambio estructural y regresión por tramos (spline). |
Tema 3. Problemas con los datos y errores de especificación | 3.1. Observaciones influyentes y Normalidad. 3.2. Multicolinealidad. 3.3. Omisión (Inclusión) de regresores (ir)relevantes. 3.4. Endogeneidad. |
Tema 4. Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y Autocorrelacion | 4.1. Causas y consecuencias de la heteroscedasticidad. 4.2. Contrastes para la detección de la heteroscedasticidad. 4.3. Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados (Factibles). 4.4. Causas y consecuencias de la autocorrelación. 4.5. Contrastes para la detección de la autocorrelación. 4.6. Estimación iterativa (Cochrane-Orcutt) y en dos etapas (Durbin). |