Grau d'Economia (2009) |
Assignatures |
ECONOMETRIA I |
Continguts |
DADES IDENTIFICATIVES | 2012_13 |
Assignatura | ECONOMETRIA I | Codi | 16224114 | |||||
Ensenyament |
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Cicle | 1r | |||||
Descriptors | Crèd. | Tipus | Curs | Període | ||||
6 | Obligatòria | Segon | Segon |
Competències | Resultats d'aprenentage | Continguts |
Planificació | Metodologies | Atenció personalitzada |
Avaluació | Fonts d'informació | Recomanacions |
Tema | Subtema |
Tema 1. Regresión lineal y MCO. | 1.1. Esperanza condicional y modelo de regresión lineal. 1.2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 1.3. Propiedades del estimador MCO. 1.4. Inferencia en el Modelo de Regresión Lineal Estándar. 1.5. Evaluación del modelo: bondad del ajuste, significación conjunta y predicción. 1.6. Apéndice: El estimador de máxima verosimilitud. |
Tema 2. Restricciones lineales, forma funcional y variables ficticias. | 2.1. Restricciones lineales. 2.1.1 Contrastes de cambio estructural y estabilidad en el modelo. 2.2. Formas funcionales alternativas. 2.2.1 Modelos intrínsicamente lineales. 2.2.2 Funciones no lineales de las variables explicativas: transformaciones polinómicas y logarítmicas. 2.2.3 Contrastes sobre la forma funcional. 2.3. Modelos con variables explicativas “ficticias”. 2.3.1 Interpretación de los coeficientes. 2.3.2 Interacciones entre variables discretas y/o continuas. 2.3.3 Regresión por tramos. |
Tema 3. Problemas con los datos y errores de especificación. | 3.1. Observaciones influyentes y Normalidad. 3.2. Multicolinealidad. 3.3. Omisión (Inclusión) de regresores (ir)relevantes. 3.4. Endogeneidad. |
Tema 4. Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y Autocorrelación. | 4.1. Causas y consecuencias de la heteroscedasticidad. 4.2. Contrastes para la detección de la heteroscedasticidad. 4.3. Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados (Factibles). 4.4. Causas y consecuencias de la autocorrelación. 4.5. Contrastes para la detección de la autocorrelación. 4.6. Estimación iterativa (Cochrane-Orcutt) y en dos etapas (Durbin). |