Tema Subtema
TEMA 1. INTRODUCCIÓ 1.1. Anàlisi i descripció d'un conjunt de dades
1.1.1. Tractament gràfic: histogrames
1.1.2. Tractament quantitatiu
1.2. Anàlisi de la relació entre variables
TEMA 2. ANÀLISI DE DADES SOBRE RENDIBILITAT I RISC ALS MERCATS FINANCERS 2.1. Rendibilitat d'un actiu i d'una cartera
2.1.1. Rendibilitat històrica
2.1.2. Rendibilitat esperada
2.1.3. La hipòtesi de normalitat aplicada a la rendibilitat d'un actiu
2.2. Volatilitat d'un actiu i d'una cartera
2.2.1. Volatilitat històrica
2.2.2. Volatilitat esperada
2.2.3. La inestabilitat de la volatilitat: el con de volatilitats
2.3. El Valor en Risc (Value-at-Risk)
2.4. Mesures de performance (I): La ràtio de Sharpe
TEMA 3. ANÀLISI DE DADES SOBRE L'EFICIÈNCIA EN ELS MERCATS FINANCERS 3.1. El concepte d'eficiència en els mercats financers
3.2. La formació de carteres eficients
3.2.1. El Solver de l'Excel
3.2.2. La cartera òptima
TEMA 4. ANÀLISI DE DADES PER A LA MODELITZACIÓ EN ELS MERCATS FINANCERS 4.1. El model de regressió lineal
4.1.1. El model de regressió lineal simple amb l'Excel
4.1.2. El model de regressió lineal múltiple amb l'Excel
4.2. Aplicació dels models de regressió lineal als models de mercat
4.2.1. Relació entre el model de regressió lineal i el model de Sharpe
4.2.2. La inestabilitat de les betes
4.2.3. Risc sistemàtic i específic
4.3. Mesures de performance (II)
4.3.1. Índex de performance de Treynor
4.3.2. Índex de performance de Jensen