DATOS IDENTIFICATIVOS 2012_13
Asignatura (*) ECONOMETRIA II Código 16224115
Titulación
Grau d'Economia (2009)
 Ciclo 1r
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo Horarios y datos del examen
6 Obligatòria Tercer Primer
Modalidad y lengua de impartición Ver grupos de trabajo
Departamento Economia
Coordinador/a
ASLANIDIS ., NEKTARIOS
 Correo-e nektarios.aslanidis@urv.cat
Profesores/as
ASLANIDIS ., NEKTARIOS
Web http://moodle.urv.net/
Descripción general e información relevante Este curso pretende proporcionar conocimientos sobre ciertas extensiones del modelo de regresión lineal relacionadas con la dimensión temporal de la actividad económica y la toma de decisiones por parte de un agente (individuo, empresa, etc.). El curso está orientado hacia la modelización econométrica de problemas micro y macroeconómicos.

Competències
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
 A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.
Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).
Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.
 A3 Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.
Utilitza adequadament el software estadístic-economètric
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Troba la solució adequada
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
tema Subtema
Tema 1. Modelos de elección discreta 1.1 El modelo lineal de probabilidad.
1.2 Modelos Logit y Probit.
1.3 Inferencia en modelos de elección discreta.
1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes 2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación.
3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación.
3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas 4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apendice: Modelos VAR.

Planificació
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
 Horas fuera de clase
 (**) Horas totales
Activitats Introductòries
A2
A3
B2
C3
 2 1 3
Sessió Magistral
A2
A3
B2
C3
 28 54 82
Pràctiques a laboratoris
A2
A3
B2
C3
 17 36 53
Atenció personalitzada
A2
A3
B2
C3
 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A2
A3
B2
C3
 3 5 8
Proves de desenvolupament
A2
A3
B2
C3
 1 2 3
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologies
Metodologías
  descripción
Activitats Introductòries Breve revision del material de Econometría I.
Sessió Magistral Extensiones del modelo de regresión básico.
Pràctiques a laboratoris Aplicaciones con datos economicos.
Atenció personalitzada La atención personalizada se plantea con horas de consulta (visita)

Atenció personalitzada
descripción
La atención personalizada se plantea con horas de consulta (visita).

Avaluació
Metodologías Competencias descripción Peso        
Proves objectives de tipus test
A2
A3
B2
C3
 3 proves de preguntes tipus test amb diverses respostes. Una resposta és la correcta. Cada prova té un pes d'un 10% de la nota final 30%
Proves de desenvolupament
A2
A3
B2
C3
 Examen final de tot el contingut de l'assignatura. 70%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segona convocatòria consistirà en un examen final que val el 100% de la nota.

Fonts d'informació

Bàsica

Gujarati, D. N. (2010): Econometría, MacGraw-Hill.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Prentice Hall.

Stock, J. and Watson, M. (2002): Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley.

Wooldridge, J.M. (2005): Introducción a la econometría, Thomson.
Complementària

Recomanacions

Asignaturas que continúan el temario
ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES/16224213


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
ESTADÍSTICA I/16224007
ECONOMETRIA I/16224114
ESTADÍSTICA II/16224104
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.