IDENTIFYING DATA 2012_13
Subject (*) MÈTODES QUANTITATIUS Code 16635105
Study programme
Economia (2012)
Cycle 2n
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Obligatòria Primer Únic anual
Modality and teaching language
Department Economia
Coordinator
ASLANIDIS ., NEKTARIOS
E-mail nektarios.aslanidis@urv.cat
Lecturers
ASLANIDIS ., NEKTARIOS
Web
General description and relevant information Aquest curs pretén ser una introducció a l'especificació, estimació, predicció i avaluació dels models economètrics. Després d’una revisió breu d'alguns aspectes del model de equació lineal només tindrem en compte l'estimació de les variables instrumentals, models de les variables dependents limitades i bàsiques dels models de dades de panell. Al llarg del curs es farà èmfasi en la Interacció essencial entre la teoria econometrica i aplicacions econòmiques

Competències
Type A Code Competences Specific
  Comú
  AC1 Adquirir coneixements avançats per analitzar teòrica i empíricament la realitat econòmica. (C)
  AC2 Manejar les tècniques economètriques a l'ús per contrastar empíricament prediccions teòriques. (C)
  Professionalitzador
  Recerca
Type B Code Competences Transversal
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Type C Code Competences Nuclear
  Comú
  CC1
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.

Objectius d'aprenentatge
Objectives Competences
Adquirir los fundamentos estadísticos de la teoría de la estimación en la que se sustentan la práctica totalidad de los modelos econométricos. AC1
BC1
BC2
CC3
Analizar aproximaciones alternativas en la definición de estimadores y comparar sus diferentes propiedades estadísticas. AC2
BC3
CC1

Continguts
Topic Sub-topic
1- MODELOS DE REGRESIÓN LINEALES Revisión de conceptos básicos
2- HETEROCEDASTICIDAD
Inferencia robusta a la Heterocedasticidad
Mínimos cuadrados generalizados
3-INSTRUMENTAL VARIABLES DE ESTIMACIÓN Motivación
Variables omitidas
Las pruebas de endogeneidad
Mínimos cuadrados en dos etapas

4- MODELOS CON VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA Motivación
Los modelos Logit / Probit
Los modelos de regresión Tobit y Poisson
5- MODELOS BÁSICOS PARA DATOS DE PANEL


Ejemplos de datos de panel micro y datos de panel macro

Planificació
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
19 30 49
Pràctiques a laboratoris
8 10 18
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de desenvolupament
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Metodologies
Methodologies
  Description
Activitats Introductòries Presentacion del curso, metodologías, etc.
Sessió Magistral Analisis y presentación de materiales. Discusión de resultados
Pràctiques a laboratoris Exposición de resumenes críticos de las lecturas recomendadas.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Description
Haurà cinc hores de consulta i contacte per e-mail.

Avaluació
  Description Weight
Pràctiques a laboratoris Ejercicios semanales utilizando softwares econométricos (Gretl) 10%
Proves de desenvolupament Un examen escrito al finalizar del curso 90%
 
Other comments and second exam session

La segona convocatòria consistirà en un examen final que val el 100% de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica Wooldridge J.M., Introductory Econometrics:A Modern Approach, 2nd edition, Thomson, 2003
, , ,

Complementària

Recomanacions


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.