TEMA 2. ANÀLISI DE DADES SOBRE RENDIBILITAT I RISC ALS MERCATS FINANCERS |
2.1. Rendibilitat d'un actiu i d'una cartera
2.1.1. Rendibilitat històrica
2.2.2. Rendibilitat esperada
2.2. Volatilitat d'un actiu i d'una cartera
2.2.1. Volatilitat històrica
2.2.2. Volatilitat esperada
2.2.3. La inestabilitat de la volatilitat: el con de les volatilitats
2.3. Value-at-Risk
2.4. La mesura de performance de Sharpe |
TEMA 4. ANÀLISI DE DADES PER A LA MODELITZACIÓ EN ELS MERCATS FINANCERS |
4.1. El model de regressió
4.1.1. El model de regressió lineal simple amb Excel
4.1.2. El model de regressió lineal múltiple amb Excel
4.2. Anàlisi de dades per a la modelització en el mercat borsari espanyol
4.2.1. Relació entre el model de regressió i el model de Sharpe
4.2.2. La inestabilitat de les betes
4.2.3. Risc sistemàtic i específic
4.3. Altres mesures de performance
4.3.1. Índex de performance de Treynor
4.3.2. Índex de performance de Jensen
4.4. Aspectes a considerar en la modelització de sèries financeres
4.5. Introducció a l'anàlisi de sèries financeres |