DADES IDENTIFICATIVES

2012_13

Assignatura (*)

FONAMENTS DE MERCATS FINANCERS

Codi

16042022

Ensenyament

Administració i Direcció d'Empreses (2002)

Cicle

Descriptors

Crèd.

Crèd. teoria

Crèd. pràctics

Tipus

Curs

Període

Troncal

Tercer

Primer

Llengua d'impartició

Català

Departament

Gestió d'Empreses

Coordinador/a

RODRÍGUEZ RAMOS, ANTONIO

Adreça electrònica

antonio.rodriguez@urv.cat

Professors/es

RODRÍGUEZ RAMOS, ANTONIO

Web

Descripció general i informació rellevant

Estudi i anàlisi del sistema financer, de la aplicació de la política monetària i de les teories dels mercats financers
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts

Tema	Subtema
BLOC 1	Tema 1: Sistema Financer Funcions, composició i característiques Institucions, mercats i instruments financers Tema 2: Agregats monetaris Concepte i classes de diner Creació de diner primari. La base monetaria Creació de diner bancari. El multiplicador del diner Agregats monetaris en l’àmbit de la UEM Tema 3: Política monetària a la UEM Política económica i política monetària Estrategia de la pm de la UEM Objectius, variable operativa i instruments del BCE Política monetaria i tipus d’interès La infrastructura de la nova pm Tema 4: Determinació dels tipus d’interès Pm i tipus d’interès Teories de formació dels tipus Els tipus d’interès com variable estratégica
BLOC 2	Tema 5: Teoria dels mercats eficients La hipótesis d’eficiència del mercat Nivells d’eficiència. Anomalies dels mercats Crítica del model Alternatives: Anàlisi fonamental i técnica Tema 6: Introducció a la inversió financera. La formació i selecció de carteres El problema de cartera El binomi rendibilitat-risc Tema 7: El model de Markowitz Decisió “mitjana-variança” Determinació del conjunt de carteres eficients Determinació de la cartera òptima Tema 8: El model de Sharpe Model de mercat de Sharpe La línia característica del mercat Estimació dels paràmetres i i I Tema 9: Extensions de la teoria de carteres El teorema de la separació de Tobin Equilibri del mercat de capitals (CAPM) Teoria de valoració per arbitratge (APT)

Atenció personalitzada

Descripció

Avaluació

Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

1ªconvocatòria – 1r Quadrimestre: 07/01/2013 al 18/01/2013

2n Quadrimestre: 20/05/2013 al 31/05/2013

2ªconvocatòria – 1r i 2n Quadrimestre: 14/06/2013 al 28/06/2013

Consulteu el calendari d'exàmens de la guia docent.

Fonts d'informació

Bàsica
	Parejo Gámir, José Alberto [et al.]. Manual de Sistema Financiero español. 14ª ed. Barcelona. Ariel, 2001. Suárez Suárez, Andrés. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. 18ª ed. Madrid: Pirámide. Fabozzi, F.J.; Modigliani, F; Ferri, M.G. (1996): Mercados e Instituciones Financieras. Prentice Hall.
Complementària
	Instituto Español de Analistas Financieros. Curso de Bolsa y mercados financieros. Barcelona: Ariel Economía. 2001. Analistas Financieros Internacionales. Guía del Sistema Financiero Español. Madrid: Escuela de Finanzas Aplicadas, 1997. Pellicer, M (1992): Los mercados financieros en España. Estudios Económicos del Banco de España nº 50 De Vera Santana, F.L. (2000): Guía para el mercado de valores en España. Civitas.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent