Tema 2. Series Temporales univariantes |
2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
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Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas |
4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apendice: Modelos VAR.
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