Tema 2. Risc de variació dels tipus d'interès |
2.1. Introducció
2.2. Risc de reinversió
2.3. Risc de preu
2.4. Principis de Malkiel
|
Tema 4. Quantificació del risc d’interès en operacions financeres de finançament: duració i mesures complementàries |
4.1. Introducció
4.2. Duració d’actius de renda fixa
4.3. Propietats de la duració
4.4. Utilitats de la duració
4.4.1. Quantificació del risc de preu
4.4.2. Immunització en carteres de renda fixa amb un horitzó planificador predefinit
4.5. Mesures complementàries a la duració
4.5.1. Convexitat
4.5.2. Dispersió de fluxos al voltant de l’horitzó planificador
4.6. Duració i mesures complementàries amb ETTI no plana
|