DATOS IDENTIFICATIVOS

2020_21

Asignatura (*)

ANÁLISIS DE DATOS FINANCIEROS

Código

16204223

Titulación

Grado en Finanzas y Contabilidad (2009)

Ciclo

1º

Descriptores

Cr.totales

Tipo

Curso

Periodo

Optativa

Lengua de impartición

Català

Departamento

Gestión de Empresas

Coordinador/a

SORROSAL FORRADELLAS, MARIA TERESA

Correo-e

mariateresa.sorrosal@urv.cat
gloria.barbera@urv.cat

Profesores/as

SORROSAL FORRADELLAS, MARIA TERESA

BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA

Web

Descripción general e información relevante

<div> <p><strong>LA DOCENCIA SERÁ PRESENCIAL </strong>y seguirá la información incluida en esta guía docente.</p> <p>En caso de que no se pueda garantizar la presencialidad total de la asignatura y se contemple un escenario de docencia mixta / híbrida, la adaptación se haría de la siguiente manera:</p> </div><ul><li>Docencia: Los contenidos teóricos se impartirán en formato virtual mediante documentación disponible en Moodle. En las clases presenciales se resolverán dudas sobre estos ejercicios y se complementarán los contenidos con ejercicios prácticos. </li><li>Evaluación: La forma de evaluación se mantendrá, adaptando las pruebas a un formato virtual. </li><li>Atención personalizada: La atención personalizada se realizará durante los días que se realicen las clases presenciales. </li></ul><div><br /></div><div><b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA </b></div><div>La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico. Tiene como objetivo analizar los principales datos y modelos de los mercados financieros, con la ayuda de Excel. </div>

Competencias

Tipo A	Código	Competencias Específicas
	A1	Comprender el sistema financiero: conocer las instituciones, los productos y los mercados que lo forman, así como las relaciones entre ellas y con su entorno económico.
	A8	Utilizar las herramientas matemáticas y estadísticas adecuadas para el análisis de las principales variables del sistema económico-financiero
Tipo B	Código	Competencias Transversales
	B2	Resolver problemas complejos de forma efectiva
Tipo C	Código	Competencias Nucleares
	C2	Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
	C4	Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje

Tipo A	Código	Resultados de aprendizaje
	A1	Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i interpretar-ne els resultats. Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.
	A8	Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i interpretar-ne els resultats. Utilitzar eines quantitatives per a l’anàlisi del comportament de dades financeres Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.
Tipo B	Código	Resultados de aprendizaje
	B2	Recoge la información significativa que necesita para resolver los problemas partiendo de datos y no sólo de opiniones subjetivas y sigue un método lógico de análisis de la información. Encuentra la solución adecuada.
Tipo C	Código	Resultados de aprendizaje
	C2	Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y presentaciones digitales.
	C4	Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

Contenidos

tema	Subtema
TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS	1.1. Introducción 1.2. Descripción de un conjunto de datos 1.2.1. Tratamiento gráfico 1.2.2. Histogramas en Excel 1.2.3. Tratamiento cuantitativo 1.2.4. Descripción cuantitativa de un conjunto de datos en Excel 1.3. Análisis de la relación entre variables
TEMA 2. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE RENTABILIDAD Y RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	2.1. Rentabilidad de un activo y de una cartera 2.1.1. Rentabilidad histórica 2.2.2. Rentabilidad esperada 2.2. Volatilidad de un activo y de una cartera 2.2.1. Volatilidad histórica 2.2.2. Volatilidad esperada 2.2.3. La inestabilidad de la volatilitat: el cono de las volatilidades 2.3. Value-at-Risk 2.4. La medida de performance de Sharpe
TEMA 3. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	3.1. La hipótesis de normalidad aplicada a la rentabilidad de un activo 3.2. Aplicaciones prácticas sobre la eficiencia en el mercado español 3.3. La formación de carteras eficientes 3.3.1. El Solver de Excel 3.3.2. La cartera óptima
TEMA 4. ANÁLISIS DE DATOS PARA LA MODELIZACIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	4.1. El modelo de regresión 4.1.1. El modelo de regresión lineal simple con Excel 4.1.2. El modelo de regresión lineal múltiple con Excel 4.2. Análisis de datos para la modelización en el mercado bursátil español 4.2.1. Relación entre el modelo de regresión y el modelo de Sharpe 4.2.2. La inestabilidad de las betas 4.2.3. Riesgo sistemático y específico 4.3. Otras medidas de performance 4.3.1. Índice de performance de Treynor 4.3.2. Índice de performance de Jensen 4.4. Aspectos a considerar en la modelización de series financieras 4.5. Introducción al análisis de series financieras

Planificación

Metodologías :: Pruebas

Competencias

(*) Horas en clase

Horas fuera de clase

(**) Horas totales

Actividades introductorias

Sesión magistral

22.5

37.5

Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria

22.5

37.5

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Atención personalizada

Pruebas prácticas

(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías

Metodologías

	descripción
Actividades introductorias	Actividades encaminadas a presentar la asignatura, los instrumentos que se utilizarán y la forma de evaluación.
Sesión magistral	Exposición de los contenidos de la asignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria	Formulación, análisis y resolución de problemas relacionados con la temática de la asignatura.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas	Ejercicios prácticos con Excel sobre los contenidos de la asignatura.
Atención personalizada	Durante las horas de atención, el profesorado atenderá y resolverá las dudas de los estudiantes.

Atención personalizada

descripción

Durante las horas de atención, el profesorado atenderá y resolverá las dudas de los estudiantes.

Evaluación

Metodologías

Competencias

descripción

Peso

Practicas a través de TIC en aulas informáticas

Realización de 3 pruebas a lo largo del cuatrimestre. Las pruebas se realizarán en el aula de informática y tendrán un carácter teórico-práctico. Los contenidos de las diferentes pruebas son acumulativos.

10%
15%
15%

Pruebas prácticas

Prueba teórico-práctica que tendrá lugar en la fecha oficial de primera convocatoria.

60%

Otros


Otros comentarios y segunda convocatoria
En segunda convocatoria, la calificación final será la máxima que resulte entre: (1) Calificación obtenida en las pruebas prácticas realizadas a lo largo del curso y el 60% de la calificación obtenida en la prueba realizada en la data oficial de segunda convocatoria. (2) 100% Calificación obtenida en la prueba realizada en la data oficial de segunda convocatoria.

Fuentes de información

Básica	Población, J & Serna, G., Finanzas Cuantitativas Básicas, 2015, Ed. Paraninfo Jimeno, J.P., Los Mercados Financieros y sus Matemáticas, 2012, Ed. Ariel

Complementaria	Peña, Daniel, Análisis de series temporales, 2005, Alianza Editorial

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

ESTADÍSTICA I/16204007

MATEMÁTICAS II/16204009

FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS/16204113

(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.