TEMA 2. ANÀLISI DE DADES SOBRE RENDIBILITAT I RISC ALS MERCATS FINANCERS |
2.1. Rendibilitat d'un actiu i d'una cartera
2.1.1. Rendibilitat històrica
2.2.2. Rendibilitat esperada
2.2. Volatilitat d'un actiu i d'una cartera
2.2.1. Volatilitat històrica
2.2.2. Volatilitat esperada
2.2.3. La inestabilitat de la volatilitat: el con de les volatilitats
2.3. Value-at-Risk
2.4. La mesura de performance de Sharpe |
TEMA 4. ANÀLISI DE DADES PER A LA MODELITZACIÓ EN ELS MERCATS FINANCERS |
4.1. El model de regressió
4.1.1. El model de regressió lineal simple amb Excel
4.1.2. El model de regressió lineal múltiple amb Excel
4.2. Aplicació dels models de regressió als models de mercat
4.2.1. Relació entre el model de regressió i el model de Sharpe
4.2.2. La inestabilitat de les betes
4.2.3. Risc sistemàtic i específic
4.3. Altres mesures de performance
4.3.1. Índex de performance de Treynor
4.3.2. Índex de performance de Jensen
|