TEMA 2. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE RENTABILIDAD Y RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS |
2.1. Rentabilidad de un activo y de una cartera
2.1.1. Rentabilidad histórica
2.2.2. Rentabilidad esperada
2.2. Volatilidad de un activo y de una cartera
2.2.1. Volatilidad histórica
2.2.2. Volatilidad esperada
2.2.3. La inestabilidad de la volatilidad: el cono de las volatilidades
2.3. Value-at-Risk
2.4. La medida de performance de Sharpe |
TEMA 4. ANÁLISIS DE DATOS PARA LA MODELIZACIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS |
4.1. El modelo de regresión
4.1.1. El modelo de regresión lineal simple con Excel
4.1.2. El modelo de regresión lineal múltiple con Excel
4.2. Aplicación de los modelos de regresión a los modelos de mercado
4.2.1. Relación entre el modelo de regresión y el modelo de Sharpe
4.2.2. La inestabilidad de las betas
4.2.3. Riesgo sistemático y específico
4.3. Otras medidas de performance
4.3.1. Índice de performance de Treynor
4.3.2. Índice de performance de Jensen
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