Tema 2. Sèries Temporals univariants |
2.1 Processos estocàstics: definicions.
2.2 Models lineals en processos estocàstics estacionaris i ergòdics: autoregressius, mitjanes mòbils i mixtos (ARMA).
2.3 Identificació, estimació i diagnosi: la metodologia Box-Jenkins.
2.4 Predicció.
2.5 Processos no estacionaris: Processos Integrats i Arrels unitàries. |
Tema 4. Models d'equacions simultànies |
4.1 Models multiequacionals.
4.2 Forma estructural i forma reduïda.
4.3 El problema de la identificació.
4.4 Mètodes d'estimació.
4.5 Apèndix: Models VAR. |