DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) ECONOMETRÍA II Código 16224115
Titulación
Grado de Economía (2009)
 Ciclo 1º
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Obligatoria Tercer Primero
Lengua de impartición
Castellà
Departamento Economía
Coordinador/a
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, OSCAR
 Correo-e oscar.martinez@urv.cat
Profesores/as
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, OSCAR
Web http://moodle.urv.net/
Descripción general e información relevante Este curso pretende proporcionar conocimientos sobre ciertas extensiones del modelo de regresión lineal relacionadas con la dimensión temporal de la actividad económica y la toma de decisiones por parte de un agente (individuo, empresa, etc.). El curso está orientado hacia la modelización econométrica de problemas micro y macroeconómicos.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Dominar los métodos e instrumentos básicos para el análisis de la realidad empresarial
 A3 Ser capaz de buscar, analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa de carácter financiero, económico, social y legal, relevante para la toma de decisiones empresariales y económicas
Tipo B Código Competencias Transversales
 B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C3 Gestionar la información y el conocimiento.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Conoce elementos avanzados del modelo de regresión lineal múltiple.
Identifica y reconoce las aplicaciones del modelo en problemas micro (decisiones individuales de los agentes) y macroeconómicos (dimensión temporal de la actividad económica).
Aplica técnicas econométricas avanzadas en el análisis empírico de problemas económicos.
 A3 Interpreta estadísticamente y económica los resultados obtenidos en la estimación y contraste de hipótesis acerca del comportamiento de los agentes económicos.
Utiliza adecuadamente el software estadístico-econométrico
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Encuentra la solución adecuada.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C3 Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del acceso a la información y a su uso.

Contenidos
tema Subtema
Tema 1. Modelos de elección discreta 1.1 El modelo lineal de probabilidad.
1.2 Modelos Logit y Probit.
1.3 Inferencia en modelos de elección discreta.
1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes 2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnóstico: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación.
3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación.
3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas 4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apéndice: Modelos VAR.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
 Horas fuera de clase
 (**) Horas totales
Actividades introductorias
A2
A3
B2
C3
 2 1 3
Sesión magistral
A2
A3
B2
C3
 28 54 82
Prácticas en laboratorios
A2
A3
B2
C3
 17 36 53
Atención personalizada
A2
A3
B2
C3
 1 0 1
 
Pruebas objetivas de tipo test
A2
A3
B2
C3
 3 5 8
Pruebas de desarrollo
A2
A3
B2
C3
 1 2 3
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Breve revision del material de Econometría I
Sesión magistral Extensiones del modelo de regresión básico.
Prácticas en laboratorios Aplicaciones con datos economicos.
Atención personalizada La atención personalizada se plantea con horas de consulta (visita)

Atención personalizada
descripción
La atención personalizada se plantea con horas de consulta (visita).

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A2
A3
B2
C3
 Preguntas con varias respuestas. Una respuesta es la correcta. 30%
Pruebas de desarrollo
A2
A3
B2
C3
 Examen final de todo el contenido de la asignatura. 70%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segunda convocatoria consistirá en un examen final que vale 70% de la nota total. Las notas de la pruebas objetivas de tipo test que valen 30% se guardan.

Fuentes de información

Básica

Gujarati, D. N. (2010): Econometría, MacGraw-Hill.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Prentice Hall.

Stock, J. and Watson, M. (2002): Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley.

Wooldridge, J.M. (2005): Introducción a la econometría, Thomson.

 
Complementária

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
ANÁLISIS DE DATOS MACROECONÓMICOS/16224213


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
ESTADÍSTICA I/16224007
ECONOMETRÍA I/16224114
ESTADÍSTICA II/16224104
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.