| Competències |
| Tipus A | Codi | Competències Específiques |
| Comú | ||
| Professionalitzador | ||
| AP3 | Comprendre el funcionament dels mercats internacionals. (P) | |
| AP4 | Utilitzar models teòrics i / o empírics per realitzar projeccions en el camp de les finances i mercats monetaris internacionals. (P) | |
| Recerca | ||
| Tipus B | Codi | Competències Transversals |
| Comú | ||
| BC2 | Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi. | |
| BC3 | Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. | |
| Tipus C | Codi | Competències Nuclears |
| Comú | ||
| CC2 | Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. | |
| CC3 | Gestionar la informació i el coneixement. | |
| Objectius d'aprenentatge |
| Objectius | Competències | ||
| Adquirir els fonaments economètrics de anàlisi de series temporals amb el fi de contrastar hipòtesis rellevants procedents dels models financers. | AP3 AP4 |
BC2 BC3 |
CC2 CC3 |
| Analitzar la informació continguda en les dades per determinar l'estat dels mercats financers i poder preveure'n el risc. | AP3 AP4 |
BC2 BC3 |
CC2 CC3 |
| Utilitzar programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals. | CC2 CC3 |
||
| Continguts |
| Tema | Subtema |
| 1- PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS DATOS FINANCIEROS | Hechos estilizados sobre los datos financieros Distribución de los rendimientos de los activos Tiempo de dependencia |
| 2-MODELOS DE VARIABLE EN EL TIEMPO LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS | Modelos de series temporales univariantes (ARMA) Aplicaciones en finanzas |
| 3- MEDICIÓN DEL RIESGO Y LAS DECISIONES DE INVERSIÓN | El “Capital Asset Pricing Model”(CAPM), La Teoría del Arbitraje de Precios (APT) Las pruebas empíricas del CAPM y APT |
| 4-MODELOS DE RIESGO VARIABLES EN EL TIEMPO | Modelización de la volatilidad (GARCH) Choques asimétricos y el efecto multiplicador |
| Planificació |
| Metodologies :: Proves | |||||||||
| Competències | (*) Hores a classe | Hores fora de classe | (**) Hores totals | ||||||
| Activitats Introductòries |
|
1 | 0 | 1 | |||||
| Sessió Magistral |
|
19 | 30 | 49 | |||||
| Pràctiques a laboratoris |
|
8 | 10 | 18 | |||||
| Atenció personalitzada |
|
5 | 0 | 5 | |||||
| Proves de desenvolupament |
|
2 | 0 | 2 | |||||
| (*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor. (**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat | |||||||||
| Metodologies |
| Descripció | |
| Activitats Introductòries | Presentacion del curso, metodologías, etc. |
| Sessió Magistral | Analisis y presentación de materiales. Discusión de resultados |
| Pràctiques a laboratoris | Exposición de resumenes críticos de las lecturas recomendadas. |
| Atenció personalitzada | Resolució de dubtes dels estudiants. |
| Atenció personalitzada |
|
|
| Avaluació |
| Descripció | Pes | ||
| Pràctiques a laboratoris | Ejercicios semanales utilizando softwares econométricos (Gretl) | 10% | |
| Proves de desenvolupament | Un examen escrito al finalizar del curso | 90% | |
| Altres comentaris i segona convocatòria | |||
|
La segona convocatòria consistirà en un examen final que val el 100% de la nota. |
|||
| Fonts d'informació |
| Bàsica |
Chris Brooks , Introductory Econometrics for Finance, 2nd edn, 2008, Cambridge University Press |
||||||||
- Campbell J.Y., A.W. Lo and A.C. MacKinlay (2005), The Econometrics of Financial Markets, 2nd edn, Princeton University Press. - Engle R.F. (2001), Financial econometrics: A new discipline with new methods, Journal of Econometrics 100,53-56. |
|||||||||
| Complementària | |||||||||
| Recomanacions |
| Assignatures que es recomana haver cursat prèviament | ||
|
||
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent