Tipus A
|
Codi |
Competències Específiques |
|
Comú |
|
Professionalitzador |
|
Recerca |
|
AR1 |
Dominar tècniques avançades d’anàlisi estadístic i computacional. |
Tipus B
|
Codi |
Competències Transversals |
|
Comú |
|
BC2 |
Treballar autònomament amb iniciativa |
|
BC3 |
Resoldre problemes de manera efectiva aplicant coneixements i habilitats multidisciplinars en entorns institucionals nous i canviants. |
Tipus C
|
Codi |
Competències Nuclears |
|
Comú |
Objectius |
Competències |
Estudiar les decisions d'un agent racional en condicions d'incertesa. |
AR1
|
BC2 BC3
|
|
Presentar els models bàsics d' equilibri general amb mercats financers i les seves implicacions sobre la valoració d'actius. |
AR1
|
BC2 BC3
|
|
Analitzar la selecció de carteres en un context mitjana-variància i estudiar els models de valoració d' actius del CAPM |
AR1
|
BC2 BC3
|
|
Analitzar les decisions d'inversors en un entorn amb informació assimètrica. |
AR1
|
BC2 BC3
|
|
Tema |
Subtema |
1.Teoria de la utilitat esperada i aversió al risc |
1.1 Utilitat esperada
1.2 Loteries monetàries i aversió al risc |
2. Actius contingents, mercats complets i valoració per arbitratge |
2.1 Introducció
2.2 Economies amb un conjunt complet d’actius Arrow-Debreu
2.3 Economies amb un conjunt complet d’actius complexos
2.4 Valoració per arbitratge
|
3. Teoria de carteres i valoració d’actius financers |
3.1 Anàlisi mitjana-variància
3.2 “The Capital Asset Pricing Model” (CAPM)
|
4. Informació assimètrica, competència imperfecta i microestructura dels mercats |
4.1 Expectatives racionals, competència perfecta i preus completament reveladors.
4.2 Models "sorollosos" amb expectatives racionals i competència perfecta
4.3 Competència imperfecta |
Metodologies :: Proves |
|
Competències |
(*) Hores a classe |
Hores fora de classe |
(**) Hores totals |
Activitats Introductòries |
|
0.5 |
0 |
0.5 |
|
Sessió Magistral |
|
30 |
45 |
75 |
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària |
|
20 |
30 |
50 |
Resolució de problemes, exercicis |
|
10 |
10 |
20 |
|
Atenció personalitzada |
|
0.5 |
0 |
0.5 |
|
Proves de desenvolupament |
|
2 |
2 |
4 |
|
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor. (**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat |
Metodologies
|
Descripció |
Activitats Introductòries |
Breu introducció del curs |
Sessió Magistral |
A les sessions magistrals s'exposarà la part teòrica que figura al programa. |
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària |
Un cop introduïda la teoria, es desenvoluparà l'anàlisi pràctic a partir d'exercicis. |
Resolució de problemes, exercicis |
Es proposarà una (o varies) discussió crítica o comentari d'algun article, problema o exercici. |
|
Atenció personalitzada |
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària |
Resolució de problemes, exercicis |
|
Descripció |
L'alumne podrà aprofitar els horaris d'atenció i tutories per resoldre dubtes respecte al contingut del curs. |
|
|
Descripció |
Pes |
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària |
Resolució de problemes, exercicis qüestions de forma guiada en l'aula ordinària |
10% |
Resolució de problemes, exercicis |
Resolució de problemes, exercicis per part de l'alumne de forma autònoma |
30% |
Proves de desenvolupament |
Examen final |
60% |
|
Altres comentaris i segona convocatòria |
|
Bàsica |
Huang, C.F. and R.H. Litzenberger, Foundations for Financial Economics, New York, NY: North-Holland., 1988
Carolina Manzano, Material docent, ,
O’Hara, M. , Market Microstructure Theory, Cambridge: Blackwell, 1995
|
|
Complementària |
|
|
|
Altres comentaris |
Es recomana assistència regular a les classes i l’estudi de l’assignatura amb regularitat per tal de poder aplicar els coneixements adquirits a les sessions magistrals en exercicis. |
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent |
|