DADES IDENTIFICATIVES | 2006_07 |
Assignatura | ECONOMETRIA II | Codi | 16062018 | |||||
Ensenyament |
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Cicle | 2on | |||||
Descriptors | Crèd. | Crèd. teoria | Crèd. pràctics | Tipus | Curs | Període | ||
6 | 3 | 3 | Troncal | Tercer | Segon |
Competències | Objectius d'aprenentatge | Continguts |
Planificació | Metodologies | Atenció personalitzada |
Avaluació | Fonts d'informació | Recomanacions |
Tema | Subtema |
Tema 1. Series Temporales univariantes | 1.1 Procesos estocásticos: definiciones. 1.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA). 1.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins. 1.4 Predicción. 1.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias. |
Tema 2. Series Temporales multivariantes | 2.1 Modelos dinámicos para series estacionarias. 2.1.1 Modelos con retardos distribuidos. 2.1.2 Formulaciones alternativas: Expectativas Adaptables y Ajuste Parcial. 2.1.3 Estimación de modelos con retardos finitos. 2.1.4 Estimación de modelos autorregresivos. 2.2 Modelos de regresión para series no estacionarias 2.2.1 Regresión espuria 2.2.2 Cointegración y modelo de corrección del error. |
Tema 3. Modelos de ecuaciones simultáneas | 3.1 Modelos multiecuacionales. 3.2 Forma estructural y forma reducida. 3.3 El problema de la identificación. 3.4 Métodos de estimación. 3.5 Apendice: Modelos VAR. |
Tema 4. Modelos de elección discreta | 4.1 El modelo lineal de probabilidad. 4.2 Modelos Logit y Probit. 4.3 Inferencia en modelos de elección discreta. 4.4 Elección múltiple. |