DADES IDENTIFICATIVES | 2007_08 |
Assignatura | ECONOMIA FINANCERA I MONETÀRIA | Codi | 165091146 | |||||
Ensenyament |
|
Cicle | 2on | |||||
Descriptors | Crèd. | Tipus | Curs | Període | ||||
6 | Obligatòria | Segon | Únic anual |
Competències | Objectius d'aprenentatge | Continguts |
Planificació | Metodologies | Atenció personalitzada |
Avaluació | Fonts d'informació | Recomanacions |
Tema | Subtema |
1.Teoria de la utilitat esperada i aversió al risc | 1.1 Utilitat esperada 1.2 Loteries monetàries i aversió al risc |
2. Actius contingents, mercats complets i valoració per arbitratge | 2.1 Introducció 2.2 Economies amb un conjunt complet d’actius Arrow-Debreu 2.3 Economies amb un conjunt complet d’actius complexos 2.4 Valoració per arbitratge |
3. Teoria de carteres i valoració d’actius financers | 3.1 Anàlisi mitjana-variància 3.2 “The Capital Asset Pricing Model” (CAPM) 3.3 Separació en dos fons |
4. La modelització de les expectatives | 4.1. Les expectatives adaptatives 4.2. Les expectatives racionals 4.3. El model de Cagan |
5. La política monetària com a política d'estabilització | 5.1. Elaboració de la política monetària en condicions d'incertesa 5.2. La discreció vers les regles 5.3. La ineficàcia de la políitica monetària 5.4. Polítiques dinàmicament inconsistents |