DADES IDENTIFICATIVES | 2015_16 |
Assignatura | ANÀLISI EMPÍRICA DE LES FINANCES | Codi | 16635234 | |||||
Ensenyament |
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Cicle | 2n | |||||
Descriptors | Crèd. | Tipus | Curs | Període | ||||
3 | Optativa | 1Q |
Competències | Objectius d'aprenentatge | Continguts |
Planificació | Metodologies | Atenció personalitzada |
Avaluació | Fonts d'informació | Recomanacions |
Tema | Subtema |
1- PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS DATOS FINANCIEROS | Hechos estilizados sobre los datos financieros Distribución de los rendimientos de los activos Tiempo de dependencia |
2-MODELOS DE VARIABLE EN EL TIEMPO LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS | Modelos de series temporales univariantes (ARMA) Aplicaciones en finanzas |
3- MEDICIÓN DEL RIESGO Y LAS DECISIONES DE INVERSIÓN | El “Capital Asset Pricing Model”(CAPM), La Teoría del Arbitraje de Precios (APT) Las pruebas empíricas del CAPM y APT |
4-MODELOS DE RIESGO VARIABLES EN EL TIEMPO | Modelización de la volatilidad (GARCH) Choques asimétricos y el efecto multiplicador |