Tema Subtema
1- PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS DATOS FINANCIEROS

Hechos estilizados sobre los datos financieros
Distribución de los rendimientos de los activos
Tiempo de dependencia
2-MODELOS DE VARIABLE EN EL TIEMPO LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS
Modelos de series temporales univariantes (ARMA)
Aplicaciones en finanzas
3- MEDICIÓN DEL RIESGO Y LAS DECISIONES DE INVERSIÓN
El “Capital Asset Pricing Model”(CAPM),
La Teoría del Arbitraje de Precios (APT)
Las pruebas empíricas del CAPM y APT
4-MODELOS DE RIESGO VARIABLES EN EL TIEMPO
Modelización de la volatilidad (GARCH)
Choques asimétricos y el efecto multiplicador