Guía docente 2023_24 Facultad de Economía y Empresa

Grado en Finanzas y Contabilidad (2009)

Contenidos

tema	Subtema
TEMA 1. INTRODUCCIÓN	1.1. Análisis y descripción de un conjunto de datos 1.1.1. Análisis gráfico: histogramas 1.1.2. Análisis cuantitativo 1.2. Análisis de la relación entre variables
TEMA 2. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE RENTABILIDAD Y RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	2.1. Rentabilidad de un activo y de una cartera 2.1.1. Rentabilidad histórica 2.1.2. Rentabilidad esperada 2.1.3. La hipótesis de normalidad aplicada a la rentabilidad de un activo 2.2. Volatilidad de un activo y de una cartera 2.2.1. Volatilidad histórica 2.2.2. Volatilidad esperada 2.2.3. La inestabilidad de la volatilidad: el cono de volatilidades 2.3. El Valor en Riesgo (Value-at-Risk) 2.4. Medidas de performance (I): El ratio de Sharpe
TEMA 3. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	3.1. El concepto de eficiencia en los mercados financieros 3.2. La formación de carteras eficientes 3.2.1. El Solver de Excel 3.2.2. La cartera óptima
TEMA 4. ANÁLISIS DE DATOS PARA LA MODELIZACIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	4.1. El modelo de regresión lineal 4.1.1. El modelo de regresión lineal simple con Excel 4.1.2. El modelo de regresión lineal múltiple con Excel 4.2. Aplicación de los modelos de regresión lineal en los modelos de mercado 4.2.1. Relación entre el modelo de regresión lineal y el modelo de Sharpe 4.2.2. La inestabilidad de las betas 4.2.3. Riesgo sistemático y específico 4.3. Medidas de performance (II) 4.3.1. Índice de performance de Treynor 4.3.2. Índice de performance de Jensen

Competencias	Resultados de aprendizaje	Contenidos
Planificación	Metodologías	Atención personalizada
Evaluación	Fuentes de información	Recomendaciones